套利交易评价,套利交易结局套利交易不外是三部曲:第一步，套利交易构建现货组合以摸拟指数;第二步.当期货与现货价差过大时进场执行套利;第三步，价差收敛时离场平仓。套利交易这其中最大的技巧就是如何建构一套合适的现货组合。套利交易某些指数可以买进所有的成分股来代表.但大部分指数只能用选样的股票来模拟。

以SP500为例，可以选取其中50只股票构建投资组合，套利交易并使其报酬与S&PSOO相同。套利交易由于每个人建构的投资组合都不一样.套利效益也会不同，而谁的组合最接近现货指数.谁的套利效益就越高。未来交易的沪深300指数，套利交易由300只股票构成.也需要一个只取部分样本的投资组合。一个高效、准确的模拟样本，将决定沪深300期货套利交易的成败。

进行套利交易时.还斋要注惫下列技巧。首先，套利交易当进行买期货卖现货的逆价差套利时，套利交易部分标的股票无法融券放空，套利交易现货组合需要修改。第二.遇到涨跌停，套利交易标的股票无法交易。套利交易第三。最重要的可能面临保证金迫墩。比如，买股票卖期货.套利交易价差收敛时指数上涨.此时期货亏损、股票获利。套利交易总和是获利的，套利交易但是期货将面临保证金追橄，套利交易如果没有多余的资金.套利交易将会提前被迫平仓。所以，套利交易套利交易还要准备一些多余的资金，套利交易不可全数投人到套利中。